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Mallows' Cp-Statistik

Author: Hans Lohninger

C.L. Mallows entwickelte eine Methode zum Finden passender Modelle, bei der eine besondere Testgröße gegen die Zahl der verwendeten Variablen +1 aufgetragen wird:

Cp = SSres/MSres - N + 2p,

wobei
SSres die Quadratsumme der Residuen für das Modell mit p - 1 Variablen,
MSres der Mittelwert der quadrierten Residuen bei der Verwendung aller vorhandenden Variablen,
N die Zahl der Beobachtungen und
p die Zahl der für das Modell verwendeten Variablen +1 ist.

Die allgemeine Vorgehensweise zur Auffindung eines geeigneten Modells mittels Cp-Wert besteht darin, Cp für alle möglichen Kombinationen von Variablen zu berechnen und den Cp-Wert gegen p zu plotten. Das Modell mit dem niedrigsten Cp-Wert, der ungefähr gleich p ist, ist das am "besten geeignete" Modell.




Last Update: 2012-10-08