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Autokorrelation

Author: Hans Lohninger

Ein Phänomen, das in manchen Situationen irreführend sein kann, ist die Autokorrelation. Die Autokorrelation ist eine Korrelation zwischen aufeinander folgenden Werten innerhalb einer Serie von Messwerten. Sie tritt zum Beispiel dann auf, wenn die Messwerte zeitabhängig aufgenommen werden und die Werte nicht voneinander unabhängig sind. Dabei ist wichtig, dass die meisten statistischen Tests and Modellierungsverfahren versagen, wenn die Messwerte autokorreliert sind.

Die Darstellung unten zeigt einen Satz von Messwerten, der eine nennenswerte Autokorrelation aufweist.

Im Gegensatz zur obigen Darstellung, zeigt das folgende Beispiel ein Signal, das keine Autokorrelation aufweist.

Um ein objektives Maß für die Autokorrelation zu bekommen, sollte man die Autokorrelationsfunktion berechnen.




Last Update: 2012-10-08